Представьте, что вы открыли волшебный супермаркет:

Сразу увидели бизнес-возможность? Купите горсть яблок прямо сейчас и продайте их заранее через месяц. Месяц спустя вы используете купленные сегодня яблоки для выполнения предпродажного заказа, получая прибыль в 5 юаней за килограмм!

Поздравляем, вы только что мысленно завершили классический «арбитраж на разнице цен между периодами»!

Что это, черт возьми, такое?

Проще говоря, это способ заработать деньги, воспользовавшись разницей в цене одного и того же товара при разном времени доставки.

В мире криптовалют таким «нечто» являются Биткоин и Эфириум. Это «другое время» — это «недельные», «двухнедельные», «квартальные» и так далее контракты, предлагаемые биржей.

Так как же это работает?

Основную идею можно выразить одним предложением: продавайте дорогие фьючерсы и покупайте дешевые фьючерсы.

1. Определите возможности:

Система определила, что цена BTC с доставкой через один месяц составляет 61 000 долларов США, в то время как цена BTC с доставкой через три месяца составляет 63 000 долларов США, то есть разница в цене достигает 2 000 долларов США!

2. Осуществление арбитража:

Продать дорого: Продать 1 контракт BTC с поставкой через 3 месяца (цена $63 000).

Купить дёшево: купить 1 контракт BTC с доставкой через 1 месяц (цена $61 000).

3. Это фиксирует потенциальную прибыль от разницы в цене в размере 2000 долларов США.

4. Дождитесь возврата разницы в цене:

Со временем, по мере приближения сроков поставки по двум контрактам, их цены, как правило, сближаются. Например, через месяц цена обоих контрактов составляет 62 000 долларов США.

5. Закройте позицию и зафиксируйте прибыль:

Куплен 1-месячный контракт: прибыль 1000 долларов (т.к. я купил по низкой цене и закрыл позицию по текущей цене).

Продажа 3-месячного контракта: также заработок 1000 долларов (потому что продал по высокой цене и выкупил по текущей цене, чтобы закрыть позицию).

Общая прибыль 1000 долл. США + 1000 долл. США = 2000 долл. США (до вычета комиссий за обработку)

Почему вы можете зарабатывать деньги?

Деньги зарабатываются не благодаря удаче, а благодаря «временно необоснованному ценообразованию на рынке». Профессиональные количественные системы способны обнаружить эту крошечную «разницу цен во времени» в режиме реального времени и автоматически завершить все операции.

Подведем итог:

Арбитраж на календарных спредах подобен высокодисциплинированному тайм-трейдеру, который постоянно ищет неверно оцененные товары на разных таймфреймах, покупая по низкой цене и продавая по высокой, чтобы заработать на разнице. Это стратегия с низким или средним уровнем риска, поскольку она хеджирует риски резких скачков и падений цены самого биткоина, получая прибыль исключительно за счёт конвергенции ценовых спредов.

Конечно, для этого требуются чрезвычайно мощные технологии, скорость и возможности контроля рисков, что и является силой профессиональных количественных платформ.

Итак, усвоили ли вы сегодняшнюю небольшую информацию? Если хотите узнать что-то ещё, пожалуйста, дайте мне знать в комментариях!

Подпишитесь на меня, и я помогу вам открыть ещё больше кодов для количественного богатства! До встречи!