Хотя арбитраж фьючерсов и спота звучит впечатляюще, на самом деле он довольно прост: когда фьючерсная цена выше спотовой, можно «купить дешевле и продать дороже», чтобы зафиксировать разницу в цене. Это как найти два магазина, продающих один и тот же товар, в одном дешевле, а в другом дороже. Вы покупаете в магазине с более низкой ценой и продаёте дороже, оставляя разницу себе. Ключ к арбитражу фьючерсов и спота:
- Спотовый рынок: покупка чего-либо (например, биткоина) и фактическое получение этого в свои руки.
- Фьючерсный рынок: соглашение о продаже чего-либо по более высокой цене в определенную дату в будущем.
- В конце концов, независимо от того, вырастет или упадет цена на что-либо, разница останется за вами!
Например: предположим, что спотовая цена биткоина составляет 120 000 USDT, фьючерсная цена, истекающая через 1 месяц, составляет 123 600 USDT, а годовая базовая ставка составляет приблизительно 36,5%.
- Покупка спот: потратьте 120 000 USDT, чтобы купить 1 BTC.
- Продажа фьючерсов: продайте контракт на 1 BTC на фьючерсном рынке по цене 123 600 USDT.
- Поставка в момент погашения: через месяц, если цена биткоина вырастет до 130 000 USDT, вы можете зафиксировать прибыль от разницы цен в размере 3600 USDT независимо от того, вырастет или упадет цена.
Расчет прибыли:
- Общая прибыль: 3600 USDT (прибыль от разницы в цене).
- После вычета расходов: расходы на финансирование (такие как проценты по кредиту) и сборы за обслуживание составляют приблизительно 1108 долларов США.
- Чистый доход: 2492 USDT, ежемесячная доходность около 2,08%, годовая доходность 25%.
Предупреждение о риске:
- Изменения в стоимости финансирования: рост процентных ставок по займам может привести к снижению доходности.
- Комиссии и проскальзывание: частые торговые операции могут привести к увеличению расходов.
Положительные арбитражные возможности, предоставляемые фьючерсным контанго, — классическая стратегия стабильной прибыли на рынке цифровых активов! Следите за Select Quantitative Encyclopedia, чтобы узнать больше о методах арбитража фьючерсов и спота и использовать каждую возможность! Посетите официальный сайт прямо сейчас: https://www.selectverse.io/home , Начните свой путь количественного инвестирования! Подпишитесь на Select Quantitative Encyclopedia, чтобы получить больше количественной инвестиционной информации!
Все комментарии