Автор: Вида, основательница Формулы E.
Как мне удалось заработать 1 миллион долларов на взломе BROCCOLI714?
Предварительные условия и инфраструктура
- У меня была позиция в BROCCOLI714 на сумму 200 000 долларов, которую я оформил примерно в начале ноября этого года, по цене 0,016. Она включала в себя как спотовые, так и фьючерсные контракты. После покупки я оказался в убыточной позиции, и мне даже страшно на нее смотреть.
- В октябре и ноябре рыночные манипуляторы использовали тактику быстрого роста цены в течение нескольких часов, а затем немедленной распродажи с формированием большой медвежьей свечи. Поэтому я установил предупреждение для своих позиций по криптовалютам с малой капитализацией, если цена вырастет более чем на 30% в течение 1800 секунд.
- У меня также есть арбитражная позиция по бессрочному контракту BROCCOLI 714USDT на Binance Futures на сумму 500 000 долларов США со средней ценой открытия около 0,015.
Когда возникает огромная разница в ценах между спотовыми и фьючерсными контрактами, моя программа оповещения о краткосрочном росте цен и программа оповещения о разнице цен между спотовыми и фьючерсными контрактами срабатывают с невероятной скоростью, заставляя меня бежать к компьютеру и приступать к работе.
Я незамедлительно уведомил основную группу специалистов по китайскому языку о том, что обнаружил эту ситуацию:
- Моей первой реакцией было быстро закрыть арбитражные позиции. Моя первоначальная арбитражная позиция в 500 000 USDT превратилась в 800 000 USDT на спотовом рынке и 500 000 USDT на фьючерсном рынке. Немедленное закрытие всех арбитражных позиций позволило бы мне зафиксировать прибыль в 300 000 USDT.
- Однако, поразмыслив, я обнаружил, что это крайне необычно, поскольку исторически ни один маркет-мейкер не стал бы так резко завышать спотовые цены независимо от спредов. Я проверил глубину книги ордеров и был шокирован, обнаружив, что на Binance глубина спотовых заявок в 10% составляла 5 миллионов USDT, в то время как глубина фьючерсных заявок в 10% составляла всего 50 000 USDT. Некоторые подозревают, что чей-то аккаунт на Binance был взломан, и я думаю, это вполне правдоподобно.
- Вновь взглянув на книгу ордеров на главном сайте Binance, я был шокирован, обнаружив, что BROCCOLI714, монета с рыночной капитализацией в 40 миллионов долларов на тот момент, имела заявку на покупку в размере 26 миллионов USDT. Это навело меня на мысль, что чей-то аккаунт был взломан или произошла ошибка в программе маркет-мейкера, потому что ни один маркет-мейкер не был бы настолько глуп, чтобы совершить что-то настолько благородное; ни один маркет-мейкер не стал бы манипулировать спотовым рынком подобным образом.
- Увидев, что у хакера в книге спотовых заявок находится боеприпасов на сумму 26 миллионов USDT, я понял, что его цель — искусственно завышать и снижать спотовые цены, повышать цены контрактов, а затем выходить из рынка через эти контракты.
Я отслеживаю изменения в книге ордеров Binance на одном экране и знаю, что пока хакер не выведет ордера на покупку на спотовом рынке на сумму 20 миллионов долларов, цена BROCCOLI714 будет продолжать расти.
Первым делом я решил открыть длинную позицию по фьючерсам Binance, но обнаружил, что механизм автоматического закрытия сделок уже сработал, что допускает лишь частичную ликвидацию. В тот момент спотовая цена BROCCOLI составляла 0,07, в то время как фьючерсы Binance были ограничены механизмом автоматического закрытия сделок на уровне 0,038, а фьючерсы Bybit выросли до 0,055. Поэтому я решил попробовать размещать ордер на покупку бессрочного контракта Binance BROCCOLI 714USDT каждые 5-10 секунд на своем торговом терминале. После успешного размещения ордера механизм автоматического закрытия сделок срабатывал, что означало ликвидацию фьючерсов Binance.
Я успешно воспользовался этой возможностью и увеличил свою длинную позицию примерно на 200 000 USDT, при этом стоимость входа в контракт составила 0,046.
Я понимал, что этот инцидент, должно быть, был вызван хакером или ошибкой в программе маркет-мейкера, и резкий рост цены за короткий период неизбежно приведет к полной потере средств. Именно поэтому я внимательно слежу за книгой спотовых ордеров Binance.
Хакер отменил книгу ордеров на полпути, что заставило меня предположить, что он был подвергнут санкциям со стороны отдела контроля рисков Binance. Поэтому в 04:20:52.732 по китайскому времени 1 января 2026 года я начал лихорадочно продавать, используя свою торговую программу, продав все свои ранее накопленные и впоследствии длинные позиции по BROCCOLI714 на спотовом и фьючерсном рынках, независимо от затрат. Моя первоначальная позиция в 200 000 USDT плюс последующие 200 000 USDT принесли мне примерно 1,5 миллиона USDT. (Многие из моих первоначальных позиций были открыты на фьючерсном рынке, что помешало мне получить большую часть премии.)
Испугавшись отмены хакером ордера на покупку в 4:21, этот недобросовестный хакер примерно через минуту снова разместил ордер и тут же обвалил цену до 0,15. Я знаю, что в конечном итоге его накажет отдел контроля рисков Binance, и как только его аккаунт будет помечен как подозрительный, а его заявки отменены, токен рухнет. Просто сейчас версия 1.1, сотрудники ленятся и пока не были помечены как подозрительные, поэтому я внимательно слежу за книгой ордеров.
Позже, в 4:31, я обнаружил, что хакер действительно удалил все заявки, а в 4:32 они были удалены полностью. На этот раз они не были повторно добавлены в листинг даже после долгого ожидания. Члены группы сказали, что кто-то, должно быть, вмешался в технические параметры Binance, и, вероятно, его забанили. Поэтому я начал открывать короткую позицию. Я открыл короткую позицию примерно на 400 000 USDT на фьючерсах Binance со средней комиссией около 0,065. Цена закрытия составила примерно 0,02.
Все комментарии